Es gibt nur wenige Management-Bücher, die gleichzeitig als Lehrbuch und Nachschlagewerk für Praktiker ein weltweit so hohes Renommee genießen wie Optionen, Futures und andere Derivate.
ie vorliegende 11. Auflage wurde umfangreich überarbeitet und beinhaltet u.a. den Wegfall des LIBOR. Die Overnight-Zinssätze, die den LIBOR ersetzen werden, kommen ausführlich mit Beispielen zur Geltung. Das Kapitel über Wiener-Prozesse deckt nun auch die fraktionale Brownsche Bewegung ab. Rough Volatility Modelle, die über die letzten Jahre ihre Eignung beim Kalibrieren an Volatilitätsoberflächen gezeigt haben, wurden zu den bisher betrachteten Modellen hinzugefügt. Bei der Bewertung und dem Hedging von Derivaten wird zunehmend Maschinelles Lernen eingesetzt. Natürlich werden auch Änderungen im regulatorischen Umfeld (z.B. Basel IV) wieder behandelt.
Weiterführende Informationen
Personen: Hoffmann, Hendrik Hull, John
QK 600 H913-01 (11)
Hull, John [Verfasser]:
Optionen, Futures und andere Derivate / John C. Hull ; Übersetzung: Hendrik Hoffmann. - 11., aktualisierte Auflage. - München : Pearson, 2022. - 1040 Seiten. - Auf dem Umschlag: Extras online
ISBN 978-3-86894-431-0 : 69,95 EUR
Geld, Kredit- und Bankwesen. Bankbetriebslehre - Buch